证券投资实训(lx)

证券投资实训

院 系：经济管理学院 专业班级：财务管理1002 学 号： 姓 名: 指导老师：

实训一 有价证券实验

（1）从中国已经上市的公司股票中找出十只股票，完成下列表格：(上海和深圳证券交易所各找5只) 股票代码 股票简称 发行价格 上市当天开盘价格 000012 南玻A 3.380 22.00 发行市盈率 11.6500 0.00 抽签方式 中国工商银行深圳市信托投资公司 1992-中国北方工新通产实业开发有限公司3.26% 000055 方大集团 5.180 7.50 11.7500 0.96 上网发行 中国南方证券有限公司 1996-04-15 深圳市邦林科技公9.09%深圳市时有限公司2.36% 000021 长城开发 4.650 8.00 15.0000 0.10 溢价发行 中国工商银行深圳市信托投资公司 1994-02-02 长城科技公司49.% 旭（）有限公司8.08% 000028 国药一致 3.50 10.20 12.50 0.28 网下发行 深圳经济特区证券公司 1993-08-09 国药控股股份有限公司 38.33%中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金3.16% 000031 中粮地产 4.38 11.05 11.50 0.03 网下发行 深圳国际信托投资公司（证券业务部） 1993-中粮集团有50.65%中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金1.52% 600007 中国国贸 5.46 6.00 19．8 0.1100 网上定价发行 中国国际金融有限 1999-3-12 中国国际贸易中心有限公司80.65%中国工商银行-诺安股票证券投资基金2.05% 10-08 限公司发行时每股收益 发行方式 主承销商 上市日期 发行时股本结构 02-28 业公司3.62%600006 东风汽车 5.10 7.27 14.33 -0.0224 网上定价发行 君安证券有1999-东风汽车有限公司60.10%全国社保基金一零二组合0.60% 限责任公司 7-27 600005 武钢股份 4.30 4. 14．1 0.0240 网上定价发行 光大证券有限公司 1999-8-3 武汉钢铁(集团)公司66.05%吉富创业投资股份有限公司2.08% 600004 白云机场 5.88 7.72 12.25 0.1880 二级市场定价配售 中国国际金2003-广东省机场司61.96%富邦人寿保险股份有限公司-自有资金1.62% 融有限公司 04-28 管理集团公600000 浦发银行 10.00 29.5 26.3 1.4770 网上定价发行 海通证券有限公司 1999-11-10 中国移动通信集团广东有限公司20.00%上海国际集团有限公司 16.93%

（2）找出截至实训日为止的中国上市交易的国债品种，并完成下表：(5个) 市场类别 债券代号 简称 起息日 到期日 类别 息票别 票面利率（％） 2.54 年付数 价格 深圳证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 100203 国债0203 2002-04-29 2012-04-28 2012-05-25 2017-03-22 2013-11-27 记帐式 固定利率 9 100.00 109025 上海0901 2009-06-02 记帐式 固定利率 1.67 3 100.00 010703 国债0703 2007-03-22 记帐式 固定利率 3.4 2 100.00 010620 06国债（20） 2006-11-27 记帐式 固定利率 4.4 1 100.00 深圳证券交易所

010701 国债0701 2007-02-06 2014-02-06 记帐式 固定利率 2.93 2 100.00 （3）找出截至实训日为止的中国上市交易的公司债券品种，并完成下表：（5个） 市场类别 债券代号 简称 起息日 到期日 类别 息票别 票面利年付价格 率（％） 数 1.2 0.8 5.670 5.350 5.500 6 6 1 1 1 深圳 上海 上海 上海 上海 115002 126019 122002 122000 122006 债1 09长虹债 2009-09-05 2013-09-13 记帐式 2009-07-31 无期限 记帐式 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07华能G1 2007-12-25 2012-12-24 担保 07长电债 2007-09-24 2017-09-24 担保 08金地债 2008-03-10 2016-03-10 担保

（4）截至实训日为止的中国上市交易的可转换公司债券品种，并完成下表：（5个）

市场类别 上海 110003 新钢转债 2008-2013-公债券代号 简称 起息日 到期日 类息票 付息债别 别票面利率（％） 2.80 年付数 1 上网定价发行,网下询价发行,2008.8.21-5.41 在本可转债期满后5个交易日内，本公司将以本可转债票面08-21 08-21 司债面值的107%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债 券 券 100.000元。 上海 110007 博汇转债 上海 110009 双良转债 2010-2015-2009-20140公司债付息债1.0% 1 协议发行,上网定价发行,向原股东配售。 100.000元。 0.5% 1 向原股东配售,2009.9.23-2014.9.23 2010.13.23 本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将以票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 券 券 .4 6.16 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值09-23 9-23 的103%回售给本公司 8.20 发行方式和价格 转换期 转换价格 到期赎回条款 向原股东配售。 2013.券 券 公付息债05-04 05-04 司债上网定价发行。 5.4-2100.000元。 015.5上海 110011 歌华转债 2010-2016-公付息债0.6% 1 协议发行,上网定价发行,向原股东配售。 100.000元。 2010.11.25-2016.11.25 14. 在本次可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次可转债票面面值的105%（含当期利息）赎回全部未转股的可转债 11-25 11-25 司债券 券 上海 110016 川投转债 2011-2017-公付息债0.5% 1 协议发行,上网定价发行,向原股东配售。 100.000元。 2011.3.21-2017.3.21 9.15 03-51 03-51 司债在本次可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次可转债票面面值的108%（不含当期利息）赎回全部未转股的可转债。 券 券

（5）找出截至实训日为止的中国上市交易的封闭式基金品种，并完成下表：（5个）

市场类别 基金代号 基金简称 每单位面值 1.00 封闭-权益 长盛基金管理有限公司 1.00 封闭-权益 宝盈基金管理有限公司 1999/11/26 2001/12/18 1.00 封闭-权益 国泰基金 1998/4/7 基金类别 基金管理公司 发行日期 基金规模 基金单位净值 市场交易价格 深圳证券交易所 184699 基金同盛 30.000亿份 1.0772 0.9420 深圳证券交易所 184728 基金鸿阳 20.0000亿份 20.0000亿份 30.0000亿份 20.0000亿份 0.7612 0.5960 上海证券交易所 500001 基金金泰 0.9151 0.925 上海证券交易所 500015 基金汉兴 1.00 封闭-权益 富国基金 2000/1/10 0.9702 0.8540 上海证券交易所 500008 基金裕阳 1.00 封闭-权益 博时基金 1998/7/30 0.8803 0.3

（6）中国上市交易的开放式基金品种（5个）

基金代号 基金简称 每单位面值 0.7850 基金类别 上市型开放式基金 契约型开放式基金 基金管理公司 托管银行 基金运作特性 指型数 4307188157 基金规模 上期单位净值 净值增长率 165309 建信300 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行 招商银行 0.8660 -4.730 150032 多利优先 0.9782 嘉实基金管理有限公司 债券型 217255 0.8870 -0.970 160910 大成创新 0.788 上市型开放式基金 大成基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司 中国农业银行 招商银行 混合型 11069351696 0.8700 -1.0461 150017 合润B 1.37720 上市型开放式基金 股票型 146787630 -0.0523 -4.9800 519508 万家货币 1.4784 契约型开放式基金 万家基金管理有限公司 华夏银行 货币型 1466338277 1.4663 0.9245

（7）找出截至实训日为止的中国上市交易的货币市场基金品种，并完成下表：（5个）

(主要)代销机构 华夏银行 200003 长城货币A 在本金安全和足够流动性的前提下寻求货币资产稳定收益 货币型 不超过公司基金资产净值的10% 长城基金管理有限公司 中国农业银行 162206 泰达宏利货币 在确保本金安全性和在产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益 中国工商银行 202302 南方现金增利B 收益稳定，研究为本 货币市场型 不低于本基金资产总值的80% 货币型 不超过公司基金资产净值的10% 泰达宏利基金管理有限公司 南方基金管理有限公按日分配，按月支取 中国工商银行 12833086852.78 每日支取，按月分配 中国农业银行 2745344.28 每日分配，按月支付 华夏银行 1037102160 基金代号 基金简称 投资目标分类 基金类型 基金投资范围 基金管理公司 基金分配原则 托管银行 基金规模 司 交通银行 163303 大摩货币 在力争本金安全和保证资产高流动的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率 货币型 不超过公司基金资产净值的10% 摩根士丹利华鑫基金 采用RMB一元的固定份额净值交易方式 交通银行 4466000.17 兴业银行 080011 长盛货币 安全性，流动性，高收益 货币型 不超过公司基金资产净值的10% 长盛基金管理有限公司 采用RMB一元的固定份额净值交易方式 兴业银行 652611388.26

实训二 证券市场实验

（1）写出我国上海、深圳交易所名称，并找出世界范围内5家证券交易所的名称，并填列下表。 交易所名称 建立时间 组织形式 上海证券交易所 上市公司总数 上市证证券总市值（截交易制度 开市时间 券总数 止至指定时间 1632 163292.65元 委托交易制度 上午9:30---11:30 下午13：00-15：00 1990-11-26 会员制 921 深圳证券交易所 1990-12-01 会员制 484 1829 8.057亿元 委托交易制度 上午9:30---11:30 下午13：00-15：00 证券交易所 1986-04-02 公司制 1284 173 21.187亿港元 T+2交收制度 上午10：00-12:30 下午14：30-16：00 纽约证券交易所 1792-05-17 公司制 4231 3563 28.5万亿美元 T+0交收制度 冬令22:30-4:30 夏令21:30-3：30 伦敦证券交易所 1773-06-1 公司制 3233 2433 46.75亿英镑 T+0交收制度 冬令16:30-17：30 夏令15:30-23：00 东京证券交易所 1878-05-15 会员制 2,414 334 483.828万亿日圆 竞价制度 当地时间9:00 纳斯达克证券市场 1982-02-08 公司制 3152 49 38.5亿美元 T+0交收制度 冬令22:30-4:30 夏令21:30-3：30

（2）我国与世界二板市场（5个） 市场名称 建立时间 组织形式 上市公司总数 深圳创业板 2009-03-31 会员制 260 上市证证券总市值（截交易制度 开市时间 券总数 止至指定时间 1829 875,亿元 委托交易制 上午9:30---11:30 下午13：00-15：00 日本佳斯达克市场 2006-03-09 公司制 868 2412 28万亿日元 混合交易制 上午8：00-10：00 下午11：00-14：00 伦敦另类投资市场 1995-06-11 公司制 673 3233 113亿英镑 报价驱动制 冬令16:30-17：30 夏令15:30-23：00 美国纳斯达克市场 1971-02-08 公司制 2500 8122 2.08万亿美元 混合交易制 冬令22:30-4:30 夏令21:30-3：30 创业板市场 1999-11-25 会员制 137 1057 605亿港元 委托交易制 上午10：00-12:30 下午14：30-16：00

（3）世界主要交易所证券价格变动情况得股票价格指数和股价平均数（5个） 指数名称 交易所名称 道琼斯指数 纽约证券交易所 计算方法 简单算术平均法 日经指数 东京证券交易所 发行量加重平均法 金融时报30工业指数(FT-30)) 上证综合指数 上海证券交易所 加权平均法 1990-12-19 1000 180 2516.09 上证综合指数、上证180指数、上证50指数、上证50全收益指数 深圳综合指数 深圳证券交易所 加权平均法 1994-07-20 1000 40 11011.18 深圳综合股票指数、深圳成份指数、深圳100指数、深圳中小板指数 恒生指数 证券交易所 加权平均法 19-07-31 100 33 20042.12 恒生指数、恒生中国企业指数、恒生50中型股指数、恒生100指 数、红筹股指数 伦敦证券交易所 几何平均法 1935-07-01 1000 30 5156.84 金融时报30工业指数、伦敦金融时报100指数 1975-05-01 100 225 8590.57 1928-10-01 基期 基期点数 100 样本报告期点指数系列 数量 数 30 11139.30 道琼斯工业平均值数、道琼斯全球指数、道琼斯全市场指数、道琼斯行业顶尖指数 日经225指数、日经500指数、东证股票价格指数

实训三 证券交易行情识读及证券交易程序

1、打开某个专业证券行情分析系统，认识下列各项指标的含义。（找5只股票）

股票名称 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 涨跌 涨跌幅 换手率 委 比 委 差 量 比 内 盘 外 盘 均 价 株冶集团600961 民生投资 000416 ST中冠A 000018 万2 沙河股份 000014 科15.70 15.54 15.91 15.06 100 1559 -0.15 -0.96% 1.98% 40.28% 731 1. 24962 26318 15.53 7.25 7.34 7.35 7.21 100 746 0.11 1.52% 0.04% -54.58% -822 0.32 862 1053 7.34 7.38 7.39 7.40 7.28 100 742 0.06 0.82% 0.05% -49.57% -399 0.42 169 292 7.37 8.05 8.08 8.10 8.00 100 814 0.01 0.12% 0.02% -39.54% -7035 0.46 4350 8676 8.07 A000006.53 6.69 6.59 6.52 100 667 0.18 2.76% 0.16% -45.95% -340 1.84 1866 1279 6.67 4、证券交易所 （要求简答）

1. 证券交易所的概念——证券交易所是依据国家有关法律，经证券主管机关批准设立的集中进行证券交易的有形场所。在我国有四个：上海证券交易所和深圳证券交易所，交易所，证券交易所 2. 证券交易所的组织形式

（1）公司制 ——公司制证券交易所是由银行、证券公司等作为股东组成，其组织结构和有关的权利义务等法律关系均以公司法的规定为准。公司制证券交易所以营利为目的，证券商的负担较重，而且因其主要收入来自成交额佣金，为增加证券交易所自身的利益可能会人为制造证券投机行为，或者推波助澜，扰乱证券市场。

（2）会员制——会员制证券交易所是不以营利为目的的法人。证券交易所的会员由证券公司等证券商组成，只有取得证券交易所会员资格之后，证券商才能在证券交易所参加交易。会员制证券交易所强调自治自律，自我管理，会员向证券交易所承担的责任仅以缴纳会费为限。由于会员制证券交易所不以营利为目的，因此收取的费用较低，证券商和投资者的负担相应地也较轻。在发生交易纠纷时，证券交易所不负赔偿责任，由会员和买卖双方自己解决。

从我国证券市场尚处于初级阶段的实际出发，为保证证券市场健康、稳健发展，依照批准发布的《证券交易所管理办法》第三条的规定，目前我国的证券交易所是实行自律性管理的会员制的事业法人。

3.上海证交所简述——上海证券交易所，简称上证所（Shanghai Stock Exchange），是中国两所证券交易所之一，位于上海浦东新区。上海证券交易所创立于1990年11月26日，同年12月19日开始正式营业。截至2009年年底，上证所拥有870家上市公司，上市证券数1351个，股票市价总值184655.23亿元。一大批国民经济支柱企业、重点企业、基础行业企业和高新科技企业通过上市，既筹集了发展资金，又转换了经营机制。

4.深圳证交所简述——深圳证券交易所位于深圳罗湖区，地王大厦斜对面。成立于1990年12月1日，于1991年7月3日正式营业，是为证券集中交易提

供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人，由中国直接监督管理。深交所致力于多层次证券市场的建设，努力创造公开、公平、公正的市场环境。主要职能包括：提供证券交易的场所和设施；制定本所业务规则；接受上市申请、安排证券上市；组织、监督证券交易；对会员和上市公司进行监管；管理和公布市场信息；中国许可的其他职能。04年 9月6日，实施《上市公司股权分置改革业务操作指引》。

实训五（考试题） 证券投资中观微观基础性分析实验

(1) 中国股市当前上市公司中被ST和*ST的公司 (20个) 公司名称 股票代码 ST 和*ST时间

当前每股收益 当前每股净资产 当前每股未分配利润 股票当前股价 广东雷伊(集团)股份有限公司 海南珠江控股股份有限公司 海南大东海旅游中心股份有限公司 上海二纺机股份有限公司 济南轻骑摩托车股份有限公司 大化集团大连化工股份有限公司 深圳中国农大科技股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 华联控股股份有限公司 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 深圳华控赛格股份有限公司 金谷源控股股份有限公司 泰复实业股份有限公司 渤海租赁股份有限公司 ST雷伊2010-05-18\"*ST雷伊B\"-0.0100 0.9500 -0.480 2.15 B200168 变更为\"ST雷伊B\" ST珠江Ｂ 2010-06-03\"-*ST珠江B\"200505 ST东海B 200613 变更为\"-ST珠江B\" 2007-03-23“*ST东海B”变更为“ST东海B” 0.0156 0.3093 -0.900 0.397 -0.0045 0.2400 -0.914 2.55 -0.0400 1.1441 -1.556 3.06 *ST二纺B 2011-03-15变更为\"*ST900902 二纺B\" *ST轻骑B 2011-04-06实行\"退市风900946 险警示\" -0.0394 0.2160 -1.042 0.400 *ST大化B 2011-04-26 变更为\"*ST 900951 000004 大化B\" 2005-07-20 -0.0300 0.6900 -1.196 0.429 0.0096 0.9320 -0.2071 11.6 000030 2009-04-08 0.1400 2.6123 1.0833 19.9 000034 2006-04-28-10-18 -0.0040 0.2458 -2.7331 停盘 000036 2009-04-28 0.0009 1.6026 0.3700 32.9 000048 2005-05-12 0.0035 1.0560 -0.0853 26.2 000068 2009-04-01 -0.0099 0.2500 -1.8008 26.1 000408 2006-06-09 0.0050 0.6909 -0.9561 18.6 000409 2006-06-08 0.0300 2.0179 0.0323 11.3 000415 2010-03-15 0.0858 5.6729 0.6105 19.4 张家界旅游集团股份有限公司 海南珠江控股股份有限公司 上海中科合臣股份有限公司 海信科龙电器股份有限公司 中房重实地产股份有限公司

000430 000505 2002-03-07 -0.0513 1.1320 -0.2453 15.8 2007-2-21 0.0900 1.2400 -1.48 5.27 600490 2008-06-31 -0.1781 0.5308 -1.5975 15.51 000921 2009-09-30 0.3508 0.2900 -2.3107 7.97 000736 2006-04-28 0.1600 5.3912 2.5596 12.2 4、找出6家上市公司经营业绩情况，填写下表。。

上市公司经营业绩情况统计（平均值）

净资产 （亿元） 主营收入 （亿元） 净利润 （亿元） 净资产收 益率（%） 每股净资 每股收益 市盈率 市净率 年份 公司 名称 产（元） （元） 4.76 8.4200 0.4232 4.68 1.41 2013 上海浦东发展银行股份有限公司 10.48 217.93 .15 2013 中国国际贸易中心股份有限公司 38.136 4.9765 1.0720 2.26 4.7670 0.1100 31.34 2.39 2013 北京首创股份有限公司 93.0687 6.39 0.7569 0.91 2.6061 0.0237 76.80 3.20 2013 华夏银行股份有限公司 779..0472 106.3397 29.5012 3.83 11.3691 0.4300 14.41 1.68 2013 中国民生银行股份有限公司 1836.68 287.76 112.85 6.50 6.2727 0.3900 5.99 1.49 2013

中信证券股份有限公司 874.6732 29.4001 10.0485 1.18 7.9268 0.0900 30.33 1.38