2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟
试题(全优)
单选题（共30题）
1、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（ ）。 A.继续作业活动，在作业过程中解决问题 B.无视问题，继续作业活动
C.停止作业活动进行处理，直到符合要求 D.停止作业活动进行处理，不做任何处理 【答案】 C
2、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（ ）。 A.控制最高风险水平 B.提供风险参考基准 C.满足监管要求 D.以上均正确 【答案】 D
3、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。 A.基本面指标和基本面指标 B.基本面指标和财务指标 C.财务指标和财务指标 D.财务指标和基本面指标 【答案】 D
4、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。 A.正 B.负 C.零 D.不确定 【答案】 B
5、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值 【答案】 B
6、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的是()。 A.扩张性财政，抑制通货膨胀 B.扩张性财政，防止通货膨胀 C.紧缩性财政，抑制通货膨胀 D.紧缩性财政，防止通货膨胀 【答案】 C
7、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。 A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团 【答案】 B
8、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）
A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120 B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40 C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40 D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80 【答案】 B
9、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。 A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金 【答案】 A
10、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（ ）。 A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序 B.代理事项是土地登记代理合同的客体
C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同 D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益 【答案】 C
11、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。 A.机构准入 B.第三方准入 C.业务准入
D.高级管理人员准人 【答案】 B
12、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能列入附属资本 【答案】 C
13、 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（ ）。 A.外部欺诈
B.客户、产品和业务活动 C.内部欺诈
D.执行、交割和流程管理 【答案】 C
14、下列属于信贷审批应遵循的原则的是( )。 A.审贷分离原则 B.审慎审批原则 C.诚信审批原则 D.公平公正原则 【答案】 A
15、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 【答案】 C
16、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。
A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 【答案】 A
17、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 【答案】 B
18、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（ ）。 A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案 【答案】 A
19、净稳定资金比例的计算公式为（ ）。 A.核心负债/总负债×100％
B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％ C.可用稳定资金/所需稳定资金×100％
D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款
【答案】 C
20、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 【答案】 C
21、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。
A.银行资产规模盲目扩张 B.市场过度竞争 C.监管不到位 D.银行业务创新不足 【答案】 A
22、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A.合规风险 B.流动性风险 C.国家风险 D.战略风险
【答案】 D
23、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。 A.经济调节 B.资源配置 C.货币资金融通 D.风险分散与风险管理 【答案】 D
24、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（ ）。 A.土地登记机关发出的土地证书 B.申请人的身份证明 C.地上建筑物权属证明 D.土地用途变更的批准文件 E.土地调查说明书 【答案】 A
25、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（ ）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和程序进行评估 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 【答案】 C
26、某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（ ）。 A.0. 05 B.0.11 C.0.15 D.0. 20 【答案】 B
27、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（ ）。 A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况 【答案】 A
28、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.计算机系统无法支持复杂的模型运算 B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C.计量模型假设条件太多。与实践不符 D.数理知识过于深奥.难以掌握 【答案】 B
29、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（ ）环节的操作风险。 A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务 【答案】 C
30、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（A.整体经济指标 B.利率变化/预期 C.现实数据 D.信用风险参数 【答案】 C
多选题（共20题）
1、下列属于个人信贷业务内容的有( )。 A.个人住房按揭贷款 B.个额耐用消费品贷款 C.个人生产经营贷款 D.个人质押贷款 E.法人信贷业务 【答案】 ABCD
）。 2、以劳动者所担负的工作任务来确定合同期限的劳动合同是（ ）劳动合同。 A.固定期限的
B.以完成一定工作为期限的 C.无固定期限的 D.短期的 【答案】 B
3、工程竣工后（ ）应依据《建设工程质量管理条例》和建设部的有关规定，到县级以上建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A.建设单位 B.监理单位 C.总包单位 D.设计单位 【答案】 A
4、国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（ ）层面上按国别监测风险。 A.并表 B.单一 C.客户 D.业务 E.主体 【答案】 AB
5、风险暴露包括()
A.主权风险暴露 B.金融机构风险暴露 C.公司风险暴露 D.零售风险暴露 E.股权风险暴露 【答案】 ABCD
6、 日常国别风险信息监测渠道包括（ ）。 A.新闻平台
B.外部评级机构数据 C.银行内部信息 D.客户反馈数据 E.宏观导向 【答案】 ABC
7、银行资本充足率的信息披露应主要包括()。 A.风险管理目标和 B.资本规模
C.信用风险、市场风险、操作风险 D.资本充足率水平 E.列表范围 【答案】 ABD
8、《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则， 实行（ ）”。 A.自主经营 B.自担风险 C.自负盈亏 D.自我约束 E.自我发展 【答案】 ABCD
9、关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。 A.风险价值并非是指实际发生的最大损失 B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失 【答案】 ACD
10、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。 A.流动性风险指标 B.资本充足程度 C.正常贷款迁徙率 D.盈利能力
E.准备金充足程度 【答案】 BD
11、高度超过（ ）m的建筑物的周边，当无外脚手架时，应在外围边沿架设一道安全平网。 A.2.3 B.3.2 C.2.4 D.2.1 【答案】 B
12、白棕绳有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐烂，但质地较硬，不易变曲，强度比不侵油者低（10%～20%）。 A.10%～20% B.10% C.15% D.15%～20% 【答案】 A
13、银行机构的市场准入应当遵循的原则包括（ ）。 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.效率原则 E.便民原则
【答案】 ABCD
14、风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（ ） A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险
B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险
C.固有风险+控制措施=剩余风险
D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素
E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险 【答案】 ABD
15、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有()。 A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品 B.可能存在操作风险
C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险 D.交易对手的信用风险 E.交易成本过高 【答案】 ABCD
16、战略风险是指()，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A.经营决策错误 B.决策执行不当 C.对行业变化束手无策
D.监管不力 E.解决争议问题 【答案】 ABC
17、企业人员管理，属于员工流出管理的是（ ）。 A.平级调动 B.岗位轮换 C.解雇 D.降职 【答案】 C
18、企业在作出解聘或开除决定时，要保证（ ）原则。 A.效益 B.公平 C.慎重 D.满意 【答案】 B
19、 下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（ ）。 A.战略风险管理是一种长期性管理 B.战略风险管理是一种短期性管理
C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法
E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失 【答案】 ACD
20、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（ ）。 A.为营业场所购买财产保险
B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本 C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率 D.将贷款资产证券化后出售 E.要求借款人提供第三方担保 【答案】 AD
